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应用时间序列分析
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/黄红梅编著
ISBN/ISSN：978-7-302-42278-5
价格：CNY38.00
出版：北京 :清华大学出版社 ,2016
载体形态：286页 :图 ;23cm
丛编：21世纪统计学系列精品教材
简介：本书主要介绍了时间序列分析的一些经典和常用分析方法，主要包括ARMA模型、ADF单位根检验、残差自回归模型、ARIMA模型、季节性模型、GARCH类模型、VAR模型、协整和误差修正理论。本书在介绍基本理论的同时，注重厘清在建模实践过程中容易困扰初学者的典型问题。例如在ADF单位根检验过程中如何选择合适的检验模型来进行检验，趋势平稳过程和差分平稳过程的区分以及分别适用于何种建模方法，VAR模型识别过程中变量先后次序的重要性，协整和误差修正模型中何时应加入截距或时间趋势项等。书中针对各种模型，以应用实例的方式介绍了EViews软件中的建模实践过程和注意事项，以帮助初学者掌握时间序列实证分析方法。同时，对每个应用实例还列示了相应的R语言实现命令及其结果，以方便习惯使用R语言的初学者掌握基本的时间序列建模方法。
中图分类号：O211.61
责任者：黄红梅 编著
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